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上证50指数短期预期中性——期权日报(20181026)

日期:2019-10-8(原创文章,禁止转载)

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  1.成交量和PCR指标

  10月26日成交1460540张50ETF期权合约,其中认购期权成交815528张,认沽期权成交645012张,PUsT-CALL比率(PCR指标)为79.09%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。

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  2. 期权杠杆

  从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,武汉哪里看儿童癫痫好?柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

  3.日内ATM隐含波动率

  认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在27%-30.5%之间,认沽期权的在25.5%-30%之间。

  4. 日内BorrowRate

  50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在0%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。

  5.上证50指数期货基差

  上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡,主力合约当前升水0.05%左右。

  6.无风险套利机会

  根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。10月26日当天出现了年化收益达1.8%的正向平价套利机会,盘口瞬间可以容纳36个套利单元。

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